بلوک‌های سازنده (Building blocks)
آوریل 5, 2025مدیریت سرمایه (Money management)
آوریل 5, 2025
- شما وارد معامله می‌شوید
- سریعا بخشی از معامله را با سود کم می‌بندید تا هزینه و ریسک را پوشش دهید
- باقی معامله را آزاد می‌گذارید تا به تارگت‌های دورتری برسد – زیرا اکنون بدون ریسک است
این عملکرد را می‌توان به‌صورت دستی با ویرایش استراتژی (در کد یا AlgoWizard) انجام داد، اما اکنون به‌صورت مستقیم در StrategyQuant در دسترس است و می‌توان آن را به‌سادگی حتی روی استراتژی‌های موجود اعمال کرد.
نمونه‌ای از پیکربندی:
در مثال بالا، ما دو خروج داریم:
- بستن ۵۰٪ موقعیت در ۰.۵ برابر تارگت سود اولیه
- بستن ۵۰٪ باقی‌مانده در ۲ برابر تارگت سود اولیه
توجه: فعال کردن ATM تمام خروج‌های دیگر شما را (به‌جز حد ضرر – Stop Loss) لغو می‌کند.
بنابراین استراتژی از تارگت سود اصلی، توقف دنباله‌دار (Trailing Stop) یا خروج پس از X کندل استفاده نخواهد کرد. تنها حد ضرر اصلی + خروج‌های تعریف‌شده در ATM باقی می‌مانند.
توجه ۲: می‌توانید از ضرایبی از حد ضرر (SL) یا تارگت سود (PT) اصلی در خروج‌ها استفاده کنید.
محدودیت‌های حجم پوزیشن در ATM (ATM Size constraints)
برای اینکه ATM بداند چه حجمی از پوزیشن را در هر خروج استفاده کند، باید محدودیت‌هایی را مشخص کنید:
این گزینه به ATM می‌گوید که حجم پوزیشن دارای یک رقم اعشار بوده و حداقل حجم ۰.۱ است.
مثلاً اگر دو خروج دارید، هر کدام با ۵۰٪ از پوزیشن، و حداقل حجم نیز ۰.۱ باشد، در صورتی که کل حجم محاسبه‌شده توسط مدیریت سرمایه ۰.۱ باشد، ATM تنها می‌تواند از یک خروج استفاده کند.
منبع پیکربندی ATM (ATM config source)
زمانی که ATM را فعال می‌کنید، می‌توانید انتخاب کنید از کدام پیکربندی استفاده شود:
یا می‌توانید از ATM ذخیره‌شده در خود استراتژی استفاده کنید (در صورتی که وجود داشته باشد) یا از تنظیماتی که در همین صفحه وارد کرده‌اید، استفاده شود. در این حالت، تنظیمات ATM به استراتژی ذخیره خواهد شد.
انواع خروج و پیکربندی آن‌ها (Exit types and configuration)
شما می‌توانید اندازه و نوع هر خروج را پیکربندی کنید. هر خروج می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
- ضریبی از حد ضرر (Stop Loss) یا تارگت سود (Profit Target) اصلی
- سود ثابت
- توقف دنباله‌دار (Trailing Stop)
- خروج بر اساس تعداد کندل (Time based – exit after X bars)
نتایج استفاده از ATM به استراتژی و تنظیمات ATM بستگی دارد. در استراتژی‌های مختلف یا تنظیمات مختلف ATM، ممکن است نتایج متفاوتی مشاهده کنید.
ATM یک ابزار جادویی نیست، و همیشه باعث بهبود استراتژی نمی‌شود – اما پتانسیل بالایی دارد.
بر اساس تست‌های اولیه، استفاده از پیکربندی ساده ATM می‌تواند تا ۱۰ تا ۳۰٪ از استراتژی‌ها را بهبود ببخشد؛ حتی شاید بیشتر، در صورتی که ضرایب خروج‌ها را تنظیم کنیم.
این ویژگی جدید است و در آینده مقالات و تحقیقات بیشتری برای استفاده بهینه از آن منتشر خواهد شد.