نمای کلی (Overview)
آوریل 5, 2025نمودار سرمایه (Equity chart)
آوریل 5, 2025
سود کل (Total Profit)
نمایانگر مجموع سود دلاری یا ارزی حاصل از کل معاملات استراتژی در طول دوره تست است.
سود بر حسب پیپ (Profit In Pips)
میزان سود یا زیان خالص استراتژی بر حسب تعداد پیپ، بدون در نظر گرفتن اندازه پوزیشن یا حجم معاملات.
میانگین سود سالانه (Yearly AVG Profit)
این عدد نشان‌دهنده میانگین سود به‌دست‌آمده در هر سال است.
میانگین بازدهی درصدی سالانه (Yearly AVG % Return)
نمایانگر بازدهی سالانه به‌صورت درصد از سرمایه اولیه است.
نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR)
این شاخص درصد رشد مرکب سالانه را نشان می‌دهد (Compound Annual Growth Rate).
نسبت شارپ (Sharpe Ratio)
نسبت شارپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازدهی یک سرمایه‌گذاری را نسبت به ریسک آن ارزیابی کنند. این نسبت نشان می‌دهد که بازدهی مازاد نسبت به نرخ بدون ریسک به‌ازای هر واحد از نوسان یا ریسک کلی چقدر بوده است.
فاکتور سود (Profit Factor)
این یک شاخص بسیار محبوب است. به‌طور معمول، مقدار ۱٫۳ یا بالاتر برای آن مورد نیاز است. فاکتور سود برابر است با مجموع سود معاملات برنده تقسیم بر مجموع زیان معاملات بازنده.
نسبت بازده به دراداون (Return/DD ratio)
این نسبت به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود و نشان می‌دهد که نسبت بازدهی به حداکثر کاهش سرمایه (دراداون) چگونه است. در هنگام بررسی، توجه به ریسک (یعنی دراداون) نیز ضروری است.
درصد برد (Winning Percentage)
این شاخص معمولاً بین ۴۰٪ تا ۶۰٪ قرار دارد. حتی استراتژی‌هایی با درصد برد کمتر از ۵۰٪ نیز می‌توانند خوب باشند – بسته به نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، یعنی مقدار توقف ضرر (Stop Loss) در مقایسه با هدف سود (Profit Target).
دراداون (Draw Down)
نشان می‌دهد که بیشترین افت سرمایه (equity) در دوره تست چه مقدار بوده است. در واقع بزرگ‌ترین افت متوالی موجودی حساب از سقف به کف را اندازه می‌گیرد.
٪ دراداون (% Draw Down)
این شاخص حداکثر افت سرمایه را به‌صورت درصدی از مقدار موجودی اندازه‌گیری می‌کند.
میانگین سود روزانه (Daily AVG Profit)
نمایانگر میانگین سود خالص حاصل از معاملات در هر روز است.
میانگین سود ماهانه (Monthly AVG Profit)
نمایانگر میانگین سود خالص در هر ماه است.
میانگین هر معامله (Average Trade)
به‌طور دقیق، این عدد نشان‌دهنده میانگین سود در هر معامله واحد است.
درصد سالانه / حداکثر دراداون (Annual% / Max DD%)
این شاخص نسبت درصد بازدهی سالانه به بیشترین درصد دراداون را نمایش می‌دهد.
میانگین R (R Expectancy)
میانگین سود به ازای هر معامله با در نظر گرفتن ریسک (یعنی بیشترین ضرر بالقوه در هر معامله).
امتیاز میانگین R (R Expectancy Score)
این شاخص، مقدار R Expectancy را با تعداد میانگین معاملات در سال ترکیب می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد ارائه دهد.
عدد کیفیت استراتژی (STR Quality Number)
= Strategy Quality Number
این شاخص توسط «ون ثارپ (Van Tharp)» طراحی شده و برای اندازه‌گیری کیفیت یک سیستم معاملاتی استفاده می‌شود. تفسیر استاندارد عدد SQN به شکل زیر است:
- امتیاز ۱٫۶ – ۱٫۹: پایین‌تر از حد متوسط، اما قابل معامله
- امتیاز ۲٫۰ – ۲٫۴: متوسط
- امتیاز ۲٫۵ – ۲٫۹: خوب
- امتیاز ۳٫۰ – ۵٫۰: عالی
- امتیاز ۵٫۱ – ۶٫۹: بسیار عالی
- امتیاز ۷٫۰ یا بالاتر: این مسیر را ادامه بدهید، ممکن است به جام مقدس (Holy Grail) برسید!
امتیاز SQN (SQN Score)
عدد STR QUALITY (عدد کیفیت استراتژی) مدت دوره تست و تعداد معاملات تولیدشده را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین شاخصی به نام SQN SCORE نیز وجود دارد که این موارد را لحاظ می‌کند.
نسبت برد/باخت (Wins/Losses ratio)
این شاخص نشان می‌دهد که نسبت تعداد معاملات برنده به تعداد معاملات بازنده چقدر است.
نسبت پرداختی (Payout ratio)
نشان می‌دهد که میانگین برد چقدر بزرگ‌تر از میانگین باخت است.
AHPR – میانگین بازده حساب (Average Holding Period Return)
بازدهی متوسط سرمایه در یک دوره زمانی مشخص – به عنوان درصد رشد حساب در بازه نگهداری.
نمره Z (Z – Score)
این شاخص موقعیت یک مقدار خام (مثل میانگین سود هر معامله) را نسبت به میانگین کل نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن فاصله آن از میانگین بر حسب واحدهای انحراف معیار.
اگر نمره Z مثبت باشد، یعنی مقدار بالاتر از میانگین قرار دارد؛ اگر منفی باشد، یعنی پایین‌تر از میانگین است.
احتمال Z (Z – Probability)
این یک مقدار آماری است که از نمره Z و توزیع نرمال Z به‌دست می‌آید. نشان می‌دهد که احتمال وقوع یک مقدار مشخص چقدر است.
انتظاری سود (Expectancy)
میانگین سود مورد انتظار در هر معامله. این معیار می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد و نشان می‌دهد که هر معامله (با لحاظ احتمال برد و باخت) به‌طور میانگین چه نتیجه‌ای دارد.
انحراف معیار (Deviation)
مقدار انحراف معیار نتایج معاملات. این شاخص نشان می‌دهد چقدر پراکندگی در نتایج وجود دارد؛ هر چه مقدار بیشتر باشد، نوسان در سود و زیان معاملات بیشتر است.
اکسپوژر (Exposure)
نشان می‌دهد که چه درصدی از زمان، استراتژی در یک موقعیت (پوزیشن) فعال بوده است. مثلاً اگر Exposure برابر با ۳۰٪ باشد، یعنی در ۳۰٪ از کل دوره تست، بازار درگیر معامله بوده است.
رکود بر حسب روز (Stagnation In Days)
نشان می‌دهد که طولانی‌ترین دوره زمانی (برحسب روز) در بک‌تست که در آن سرمایه (اکویتی) نتوانسته به سقف جدیدی برسد چقدر بوده است. این شاخص برای اندازه‌گیری «رکود عملکردی» استفاده می‌شود.
رکود به درصد (Stagnation In %)
این شاخص حداکثر درصد مدت زمانی را نشان می‌دهد که طی آن منحنی سرمایه نتوانسته سقف جدیدی ایجاد کند.
سود ناخالص (Gross Profit)
جمع تمام سودهای به‌دست‌آمده از معاملات برنده.
زیان ناخالص (Gross Loss)
جمع تمام زیان‌های به‌دست‌آمده از معاملات بازنده.
میانگین برد (Average Win)
میانگین مقدار سود برای معاملات موفق.
میانگین باخت (Average Loss)
میانگین مقدار زیان برای معاملات ناموفق.
حداکثر بردهای متوالی (Max Consec Wins)
بیشترین تعداد بردهای پی‌درپی در طول بک‌تست.
حداکثر باخت‌های متوالی (Max Consec Losses)
بیشترین تعداد باخت‌های پی‌درپی در طول بک‌تست.
تقارن سود (Symmetry)
میزان سود سمت خرید (long) را با سود سمت فروش (short) مقایسه می‌کند.
تقارن معاملات (Trades Symmetry)
تعداد معاملات سمت خرید را با تعداد معاملات سمت فروش مقایسه می‌کند.
تقارن خالص (NSymmetry)
اگر سمت خرید سودآور باشد و سمت فروش زیان‌ده (یا برعکس)، مقدار آن -1 است. اگر هر دو سمت سودآور یا هر دو زیان‌ده باشند، مقدار آن ۰ خواهد بود.
پایداری (Stability)
این شاخص با استفاده از رگرسیون خطی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که منحنی سرمایه چقدر «صاف و یکنواخت» است. اگر منحنی سرمایه دقیقاً یک خط صعودی مستقیم باشد، مقدار Stability برابر با ۱ خواهد بود.
نکته بسیار مهم:
تمام شاخص‌های ذکرشده بر اساس نتایج بک‌تست محاسبه می‌شوند.
این بدین معنا نیست که در حساب واقعی نیز همین نتایج حاصل خواهد شد. حتماً لازم است تست‌های پایداری (Robustness Testing) انجام شود تا کیفیت واقعی استراتژی سنجیده شود.