انواع تست‌های استحکام در SQX (Types of robustness tests in SQX)
آوریل 3, 2025تطبیق استراتژی با پورتفوی موجود (Fit strategy to existing portfolio)
آوریل 3, 2025
چگونه سریع شروع کنیم
ساده‌ترین راه شروع، استفاده از یکی از پیکربندی‌های از پیش تعریف‌شده سازنده است:
مقداری پیچیده‌تر این است که از یکی از نمونه گردش‌کارهای پروژه سفارشی از صفحه شروع استفاده کنید:
نقشه کلی یک گردش‌کار استاندارد
جریان کلی کار هنگام تولید استراتژی‌های جدید را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از مراحل زیر توصیف کرد:
- وارد کردن یا دانلود داده برای بک‌تست
- پیکربندی گزینه‌های سازنده (Builder)
- اجرای فرآیند ساخت
- ارزیابی استراتژی‌های تولیدشده
- بازآزمایی یا بهینه‌سازی و انجام بررسی‌های بیشتر
۱. وارد کردن یا دانلود داده برای بک‌تست
می‌توانید از داده‌های تاریخی موجود همراه برنامه استفاده کنید، یا داده‌های خود را در فرمت‌های مختلف وارد نمایید، یا از بروکر Dukascopy داده‌های واقعی تیک را دانلود کنید.
۲. پیکربندی گزینه‌های سازنده (Builder)
تمام تنظیمات را بررسی و پیکربندی کنید، نوع استراتژی، اندیکاتورها و انواع سفارشاتی که باید در قوانین معاملاتی استفاده شوند را مشخص نمایید. به صورت اختیاری می‌توانید از محدودیت‌های زمانی استفاده کنید تا معاملات تنها در بازه زمانی خاصی انجام شوند.
بررسی‌های متقاطع (آزمایش‌های استحکام استراتژی) مورد نظر خود را فعال کنید. این بررسی‌ها روی هر استراتژی تولیدشده اعمال شده و می‌توانند به‌طور خودکار استراتژی‌های «بد» را فیلتر کنند. می‌توانید درباره بررسی‌های متقاطع در فصل بعد بیشتر بخوانید.
همچنین گزینه‌های رتبه‌بندی را پیکربندی کنید – این‌ها به شما اجازه می‌دهند «معیار انتخاب استراتژی» را تعیین کنید – یعنی بر اساس چه معیارهایی بهترین استراتژی‌ها انتخاب می‌شوند.
همچنین باید شرایط سفارشی برای فیلتر کردن استراتژی‌ها تعریف کنید تا فقط آن‌هایی که از معیارهای خاصی عبور می‌کنند باقی بمانند.
منطقی است که استراتژی‌هایی که سود یا تعداد معاملات بسیار کمی دارند، یا نسبت سود به ضرر (Profit Factor)، نسبت بازده/دراداون (Return/DD) یا عدد کیفیت سیستم (System Quality Number) کمی دارند را حذف کنیم.
پیکربندی داده‌ها – برای اینکه مرحله ساخت استراتژی سریع‌تر انجام شود، می‌توانید از گزینه «دقت در بازه زمانی انتخاب‌شده» استفاده کنید. این گزینه اجازه می‌دهد برنامه به‌سرعت اجرا شده و تعداد زیادی استراتژی را آزمایش کند. زمانی که نامزدهای مناسب را پیدا کردید، می‌توانید آن‌ها را با دقت‌های بیشتر آزمایش کنید.
۳. اجرای فرآیند ساخت
فرآیند ساخت را شروع کنید. بسته به تنظیمات شما، می‌توانید آن را برای چند دقیقه، چند ساعت یا حتی چند روز اجرا کنید. هرچه زمان اجرا بیشتر باشد، استراتژی‌های بیشتری می‌تواند بررسی کند.
بهترین آن‌ها همیشه در پایگاه داده (Databank) ذخیره خواهند شد.
۴. ارزیابی استراتژی‌های تولیدشده
استراتژی‌های تولیدشده را بررسی و ارزیابی کنید. می‌توانید آن‌ها را به‌صورت بصری از طریق نمودار اکوییتی بررسی کنید، یا با مرتب‌سازی آن‌ها بر اساس پارامترهایشان در دیتابانک تحلیل نمایید.
بهترین استراتژی‌ها را برای مرحله بعد انتخاب کرده و به‌صورت فایل StrategyQuant با پسوند (.SQ X) ذخیره کنید تا بعداً بتوانید با آن‌ها کار کنید.
۵. بازآزمایی یا بهینه‌سازی، انجام بررسی‌های بیشتر
هدف از ارزیابی استراتژی، یافتن استراتژی‌هایی است که مقاوم باشند و واقعاً دارای برتری در بازار باشند.
تولید استراتژی‌هایی که نمودار بازدهی خوبی داشته باشند آسان است، زیرا این استراتژی‌ها بیش از حد به داده‌های تاریخی فیت شده‌اند.
یک استراتژی مقاوم باید در شرایط مختلف عمل کند و در صورت تغییرات جزئی در پارامترها یا داده‌های قیمتی، یا جا افتادن چند معامله، از هم نپاشد.
تولید استراتژی مناسب (تا مرحله ۴) فقط نیمی از کار است. نیمه دیگر این است که مطمئن شویم استراتژی کشف‌شده «واقعی» بوده و بیش از حد فیت نشده است.
برای انجام این کار، می‌توانید از آزمایش‌های بررسی متقاطع (Robustness Cross Check) در حین ساخت و حتی بعد از آن استفاده کنید.
شما باید استراتژی‌ها را در بازارها و تنظیمات مختلف دوباره آزمایش کنید و آن‌ها نباید شکست بخورند. تنها در این صورت است که می‌توان اطمینان بیشتری یافت که استراتژی مقاوم بوده و در معاملات زنده نیز عملکرد خوبی خواهد داشت.
این مرحله نهایی شامل چندین مرحله است. می‌توانید استراتژی‌های خود را با تنظیمات مختلف، در بازارها یا تایم‌فریم‌های مختلف، یا با اسپرد و لغزش (slippage) متفاوت بازآزمایی کنید؛ یا از بهینه‌سازی پیش‌رونده (Walk-Forward Optimization) یا ماتریس Walk-Forward استفاده نمایید.
۶. بهبود استراتژی
می‌توانید تلاش کنید استراتژی را در بخش Improver بهبود دهید. می‌توانید ترکیب‌های مختلفی از قوانین خروج یا شرایط اضافی برای قوانین ورود را امتحان کنید تا عملکرد بهتری حاصل شود.
پس از بهبود، باید نسخه جدید استراتژی را مجدداً از طریق آزمایش‌های استحکام عبور دهید تا مطمئن شوید که مقاومت آن از بین نرفته است.
۷. بهینه‌سازی استراتژی
می‌توانید از بهینه‌سازی ساده برای یافتن ترکیب بهتری از پارامترهای ورودی استراتژی خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید بهینه‌سازی Walk-Forward را برای بررسی اینکه آیا استراتژی از بهینه‌سازی دوره‌ای سود می‌برد یا خیر، اجرا نمایید.
در گام نهایی می‌توانید از تحلیل Walk-Forward Matrix استفاده کنید تا بهترین بازه زمانی برای بهینه‌سازی مجدد را تعیین نمایید.